Como desenvolver um sistema comercial rentável

Como desenvolver um sistema de negociação rentável.

Saiba como desenvolver um sistema de negociação rentável - Criando Sistemas de Negociação Proftibale.

Eu tenho trabalhado no mercado de especulações de mercado e de educação comercial durante cerca de 20 anos. Enquanto Futures e Forex sempre foram os principais mercados em que troco e administro contas, também gastei muito tempo trocando opções de ações também. Meu caminho começou no chão da Chicago Mercantile Exchange, bem antes de o cliente de varejo médio ter acesso à negociação online. Depois do tempo no balcão, eu sai e persegui uma carreira comercial dos confins amigáveis ​​de casa. Naquela época, eu estava confrontado com dados e gráficos de negociação instáveis ​​no melhor dos casos e a tarefa de telefonar para pedidos para uma mesa de comércio. Escusado será dizer que a mudança e o crescimento têm sido explosivos nesta indústria desde os meus primeiros dias.

O Nascimento dos Sistemas de Negociação.

Os avanços na tecnologia têm sido a força motriz por trás da mudança e crescimento. Um dos muitos destinatários de uma tecnologia mais rápida e forte é o comércio de sistemas, pois os computadores de alta velocidade agora ajudam os comerciantes de varejo e institucionais a desenvolver sistemas de negociação, números críticos e testar back resultados comerciais reais e hipotéticos em segundos. No mundo do gerenciamento de dinheiro profissional, eu vi muitos sistemas de negociação. Ironicamente, a maioria não parece funcionar e dos que fazem, eles normalmente trabalham um pouco e depois falham. Sendo do lado da educação da indústria também, eu já vi centenas de sistemas automatizados, só posso dizer que eu vi menos do que uma mão cheia realmente produz um lucro consistente ano após ano. Muitas vezes eu recebo e-mails de pessoas que leram um artigo que escrevi que gostaria de compartilhar uma estratégia de negociação automatizada comigo. Eles estão enviando isso para ajudá-los a revisá-lo e talvez melhorá-lo. Os comerciantes me enviarão de volta provados relatórios de desempenho hipotéticos dessas estratégias que sugerem que eles têm o santo graal dos sistemas de negociação. A maioria destes mostrará 80% de negociações vencedoras ou melhores e lucros enormes. Na maioria das vezes no entanto, quando eles dão o próximo passo e trocam o sistema com dinheiro real, eles perdem e perdem rapidamente. Com avanços explosivos em tecnologia e informações de mercado, por que o sistema de negociação é tão difícil para a maioria de quem tenta? Há uma razão muito simples que vou discutir mais tarde. Neste artigo, vou me concentrar no fundamento de um sistema de negociação rentável, oferecer ferramentas e regras específicas de um sistema lucrativo e expor as armadilhas perigosas que levam à falha na negociação do sistema.

O aspecto mais importante do desenvolvimento de um sistema de negociação rentável.

Tanta mudança e crescimento ocorreu devido à tecnologia, há um componente para a negociação que não mudou um pouco e é assim que o comerciante consistentemente lucrativo obtém lucros consistentes de baixo risco / alta recompensa. A chave para uma estratégia de negociação adequada tudo se resume à base dessa estratégia. Para ter a base adequada, você deve ter uma sólida compreensão de como os mercados funcionam e por que o preço se move como faz. Se você tem uma falha em seu processo de pensamento, você pode ter certeza de que isso irá resultar em resultados comerciais ruins. A realidade é que os mercados não são mais do que a pura oferta e demanda no trabalho, os seres humanos que reagem à relação oferta / demanda em curso em um determinado mercado. Só isso, em última análise, determina o preço. A oportunidade surge quando esse relacionamento simples e direto é "fora de equilíbrio". Quando tratamos os mercados para o que realmente são e olhamos para eles na perspectiva de um relacionamento contínuo de oferta / demanda, a identificação de boas oportunidades comerciais não é tão difícil de uma tarefa. Os especuladores de mercado que entendem esse conceito simples e o que essa oportunidade se parece em um gráfico de preços geralmente obtêm seus rendimentos de especuladores de mercado que não o fazem. Em outras palavras, aqueles que "conhecem" são pagos por aqueles que "não sabem".

Quem está no outro lado do seu comércio?

Se queremos um sistema comercial consistentemente rentável, é melhor ter a certeza de que a pessoa do outro lado dos nossos negócios cometa um erro. Nosso sistema deveria ser um especialista em encontrar um comerciante novato ou estamos com problemas. Nós não precisamos conhecer a pessoa exata do outro lado do nosso comércio, só precisamos saber se eles são um comerciante consistentemente rentável ou um comerciante perdedor consistente, e o gráfico nos dará a maioria dessas informações.

Vamos enfrentá-lo, quando se trata de gráficos e análises técnicas, a maioria dos comerciantes ativos usa indicadores. Embora muitas pessoas, incluindo eu próprio, muitas vezes tenham batido os indicadores, eles são realmente uma boa ferramenta quando usados ​​adequadamente para sistemas de negociação automatizados ou semi-automáticos. O problema é que as pessoas tendem a tomar todos os sinais de compra e venda que produz um indicador e esta é a última coisa que você quer fazer. Aqueles que tomam cada sinal de compra e venda de um indicador, provavelmente perderão o capital comercial rápido. Não é que os indicadores estão fazendo algo de errado. Eles sempre produzirão o que estão programados. A chave para os comerciantes é usá-los em conjunto com a análise de tendências adequada e a base adequada com base nas leis de oferta e demanda. Um dos benefícios para o uso de indicadores técnicos e osciladores é o caminho certo é que eles permitem que você negocie com base em um conjunto de regras mecânicas. Vamos usar uma única média móvel e estocásticos na nossa tentativa de usar indicadores em nosso sistema de negociação para encontrar o comerciante perdedor consistente para negociar com.

No gráfico é uma média móvel de 50 períodos e um oscilador estocástico lento. Para começar, devemos avaliar a tendência dos preços neste mercado. Para esta tarefa, uso uma média móvel de 50 períodos. Observe que a inclinação da média móvel está acima sugerindo que estamos em uma tendência de alta. Uma vez que sabemos disso, queremos apenas comprar retrocessos no preço. O sinal mecânico de compra vem quando o estocástico produz um sinal de compra em mais do território vendido (cruzamento médio médio, circulado acima). Embora isso tenha se transformado em uma boa oportunidade de compra de baixo risco, observe a ação de preços antes dessa oportunidade de compra. Durante a tendência de alta, o estocástico foi muito comprado demais, produzindo sinais de venda durante grande parte da tendência de alta, o que teria levado a muitas perdas se você tivesse vendido curto naquela época. Esta é uma armadilha em que novos comerciantes podem cair ao usar essas ferramentas sem regras lógicas baseadas na realidade.

Regra de compra: quando a média móvel está inclinada para cima, pegue a cruz média móvel estocástica em território de sobrevenda como sinal de compra. Quando a média móvel está inclinada para cima, IGNORE CADA sinal de venda, a cruz média móvel estocástica em território de sobrecompra produz.

A lógica baseada na realidade: quando os preços estão se movendo mais alto, queremos encontrar uma oportunidade de compra quando as coisas estão à venda. Mais importante ainda, nosso sinal de compra nos disse objetivamente que alguém estava vendendo depois de um declínio no preço e venda no contexto de uma tendência de alta. Isso só pode ser a ação de um vendedor novato. Um comerciante consistentemente rentável nunca venderia depois de um declínio no preço e no contexto de uma tendência de alta. Então, queremos comprar deste vendedor novato.

Como você pode ver, este é um processo de duas partes e é importante entender isso ao construir seu sistema de negociação. As duas partes são as seguintes:

O "Switch": o interruptor é um interruptor on / off que diz que é "ok to buy" ou "ok to sell", mas não ambos ao mesmo tempo, neste caso. Por exemplo, quando a média móvel está inclinada para cima, o interruptor está ligado e diz "está certo para comprar" o que significa que não está certo para vender.

O "Gatilho": o gatilho é a entrada de comércio real. Então, se a média móvel estiver inclinada para cima, o "interruptor" está ativado, diz que é "ok para comprar". Isso significa que o sinal de compra produzido pelas estocásticas Atravessar o território vendido (o gatilho) está ligado. Se a média móvel estava inclinada para baixo no entanto, esse gatilho de sinal de compra seria desligado e o gatilho do sinal de venda seria ativado.

Talvez o seu sistema comercial não inclua indicadores e, em vez disso, se concentrará nos níveis de oferta e demanda. Nesse caso, você ainda teria um "switch" e "trigger". Sua mudança seria preço atingindo o nível de oferta ou demanda e seu gatilho seria a entrada real que pode ser uma vela de inversão ao nível, preço atingindo o nível ou um dos muitos outros gatilhos. Seja qual for a estratégia, sempre há um "interruptor" e "gatilho".

Neste gráfico, também temos uma média móvel de 50 períodos e um oscilador estocástico lento. Aqui, a inclinação da média móvel de 50 períodos nos diz que a tendência está baixa. Uma vez que conhecemos isso, só queremos vender para um comerciante novato que esteja comprando depois de um movimento mais alto no preço de uma tendência descendente. O sinal mecânico de venda vem quando o estocástico produz um sinal de venda em território comprado (cruzamentos médios móveis, circulados acima).

Regra curta de venda: quando a média móvel está inclinada para baixo, pegue a cruz média móvel estocástica no território de sobrecompra como um sinal de venda. Além disso, quando a média móvel está inclinada para baixo, IGNORE CADA sinal de compra, a transformação média estocástica em território de sobrevenda produz.

A lógica de negociação baseada na realidade: quando os preços tendem para baixo, queremos encontrar uma oportunidade de curto prazo quando os preços são altos. Além disso, queremos vender curto para o comprador que cometeu o erro de comprar depois de um aumento no preço e no contexto de uma tendência de baixa (um comprador novato).

Este ou qualquer sistema comercial é perfeito? Certamente, não existe um sistema comercial perfeito e não precisa ser. Se houvesse, essa pessoa teria todo o dinheiro dos mundos. No entanto, envolver algumas regras de negociação simples e lógica em torno de sua negociação é a chave para empilhar as chances a seu favor. Mesmo Las Vegas não ganha o tempo todo, nem quer ou precisa. Eles fazem bem ao longo do tempo, porque percebem que não precisam sempre ganhar. Eles só precisam manter suas regras que lhes permitem manter a vantagem, o que significa apostar contra pessoas que não têm a vantagem.

Qualquer mercado e indicador farão quando você PENSAR corretamente os mercados.

Aqui está outro exemplo com a mesma média móvel de 50 períodos. Neste exemplo, simplesmente mudei o estocástico para o índice Commodity Channel, mais conhecido como CCI, teremos quase os mesmos sinais.

Razão Técnica para Venda Curta:

1) O down slopping 50 & ndash; A média móvel do período sugere que esse mercado está em declínio.

2) Uma leitura CCI Overbought (em círculos estão no gráfico).

Razão lógica para venda curta: Vender curto para um comprador que compra APÓS uma disputa no preço e no contexto de uma tendência de baixa. O único tipo de mentalidade que tomaria essa ação é alguém que toma decisões para comprar e vender qualquer coisa com base em EMOÇÃO, lógica não simples e adequada. Este é o pedigree do comerciante que queremos do outro lado de nossos negócios.

As estratégias de negociação que funcionam não mudam com o tempo, os mercados ou a mudança das condições do mercado. Francamente, pensar que as condições do mercado nunca mudam é uma forte ilusão que só pode ser removida quando se foca na base do movimento dos preços, oferta e demanda puras. Os sistemas que vejo trabalhar são muito simples. O exemplo abaixo é um gráfico intra-dia, vamos aplicar nossos mesmos princípios básicos.

Motivo técnico para comprar:

1) O slopping 50 & ndash; A média móvel do período sugere que esse mercado está em alta tendência.

2) A leitura CCI Oversold (em círculos estão no gráfico).

Razão lógica de compra: compra de um vendedor novato que vende APÓS uma queda no preço e no contexto de uma tendência de alta.

Overcought Uptrend / Oscillator: ignore Downtrend / Oscillator Oversold: Ignore.

Uptrend / Oscillator Oversold: Comprar sinal Downtrend / Oscilator Overbought: Venda curto Sinal.

Transformando a falha no sucesso.

Eu vejo a grande maioria dos comerciantes que derrubam o caminho do sistema gastar os indicadores de ajuste de forma do ano e osciladores e números cruéis com base em resultados de negociação hipotéticos testados no back (números). Eu vejo que poucas pessoas desenvolvem estratégias de negociação com base na lógica simples de como e por que o preço se move como acontece em qualquer mercado. A partir da minha experiência de mercado baseada na realidade, a negociação é uma simples transferência de contas daqueles que não entendem lógica de mercado simples nas contas daqueles que fazem. Os sistemas comerciais apenas aceleram o processo.

Como mencionei anteriormente, a maioria dos comerciantes que desenvolvem sistemas de negociação não adotam essa abordagem ou pensa nos termos simples que estou sugerindo. Por quê? É por causa da forma como a maioria das pessoas aprende sobre mercados e comércio. A maioria não iniciará seu caminho de aprendizagem como eu fiz manipulando o fluxo de ordem institucional no chão de uma troca. A grande maioria dos jogadores do mercado começará com uma carteira comercial ou seminário escrito ou entregue por alguém que escreva livros e oferece seminários, NÃO é um especulador de mercado real. Estes livros são preenchidos com o uso convencional de indicadores e padrões de gráficos que simplesmente não produzem resultados. Se o fizessem, o autor certamente não venderia o livro para você. Isso leva a um comerciante novato a pensar que eles podem ter um sistema de comércio curto e adicionar alguns indicadores e osciladores a um gráfico de preços e deixar o computador encontrar os parâmetros para cada um desses indicadores que teriam produzido os melhores resultados no passado (de volta teste). Normalmente, quando o comerciante do sistema novato começa a negociar com dinheiro real com base em resultados hipotéticos de qualidade e começa a perder dinheiro, eles tomam o próximo passo errado, eles começam a ajustar as configurações dos indicadores e, pior ainda, eles adicionam mais indicadores. Este é um caminho que leva ao desastre comercial, mas o comerciante do sistema novato nem sequer o conhece. Eles dizem: "Como um sistema de negociação com tão grande back testado números não funciona?" Isso não funciona porque o sistema é baseado em resultados de teste de crunching e curva ajustados. A realidade de como os mercados funcionam é ignorada. Ao projetar seu sistema de negociação, certifique-se de trazer suas bases de volta aos conceitos básicos de como e por que o preço se move em todos e quaisquer mercados. Por último, se você deseja supercarregar as informações contidas neste artigo, adicione níveis de oferta e demanda ao seu sistema. Se você olhar para todos os exemplos acima, sempre houve um nível de oferta ou demanda no ponto de viragem. Tem que haver.

Como desenvolver um sistema rentável de comércio diário.

Neste artigo, vou explicar-lhe como desenvolver um sistema comercial rentável em cinco etapas:

Etapa 1: selecione um mercado e um período de tempo.

Passo 2: Definir regras de entrada.

Passo 3: Definir regras de saída.

Passo 4: Avalie o seu sistema de comércio diário.

Passo 5: Melhorando o dia do sistema comercial.

Vamos ver mais de perto essas etapas.

Etapa 1: selecione um mercado e um período de tempo.

Todos os mercados e todos os cronogramas podem ser negociados com um sistema de comércio diário. Mas se você quiser olhar para 50 mercados de futuros diferentes e 6 prazos importantes (por exemplo, 5min, 10min, 15min, 30min, 60min e diariamente), então você precisa avaliar 300 opções possíveis. Aqui estão algumas dicas sobre como limitar suas escolhas:

O Embora você possa negociar todos os mercados de futuros, recomendamos que você fique com os mercados eletrônicos (por exemplo, e-mini S & amp; P e outras instituições, Obrigações do Tesouro e Notas, Moedas, etc.). Normalmente, esses mercados são muito líquidos e você não terá problemas para entrar e sair de um comércio. Outra vantagem dos mercados eletrônicos é a redução dos impostos: espere pagar pelo menos metade dos contratos que você paga em mercados não eletrônicos. Às vezes, a diferença pode chegar a 75%.

O Quando você seleciona prazos menores (menos de 60min), seu lucro médio por comércio geralmente é comparativamente baixo. Por outro lado, você obtém mais oportunidades comerciais. Ao negociar em um prazo maior, seus lucros por comércio serão maiores, mas você terá menos oportunidades de negociação. Depende de você decidir qual o prazo que melhor se adequa a você.

O Menos prazos significam lucros menores, mas geralmente menor risco, também. Quando você está começando com uma pequena conta de negociação, então você pode querer selecionar um pequeno período de tempo para garantir que você não esteja sobrescrevendo sua conta.

Os sistemas de negociação mais lucrativos do dia usam prazos maiores, como diariamente e semanalmente. Esses sistemas também funcionam, mas, estejam preparados para menos ações comerciais e maiores descontos.

Passo 2: Definir regras de entrada.

Vamos simplificar os mitos das "regras de entrada":

Basicamente existem 2 tipos diferentes de configurações de entrada:

Quando os preços estão subindo, você compra, e quando os preços estão baixando, você vende.

Quando os preços estão sendo negociados em um extremo (por exemplo, banda superior de um canal), você vende, e você tenta pegar o pequeno movimento enquanto os preços estão voltando para "normalcy". O mesmo se aplica à venda.

Na minha opinião, o comércio de swing é, na verdade, uma das melhores estratégias de negociação para o comerciante inicial para ficar com os pés molhados. Em contrapartida, a negociação de tendências oferece maior potencial de lucro se um comerciante conseguir uma tendência de mercado importante de semanas ou meses, mas poucos são os comerciantes com disciplina suficiente para ocupar um cargo nesse período de tempo sem se distrair.

A maioria dos indicadores que você encontrará em seu software de classificação pertencem a uma dessas duas categorias: você possui indicadores para identificar tendências (por exemplo, média móvel) ou indicadores que definem situações de sobrecompra ou sobrevenda e, portanto, oferecer uma configuração comercial para um balanço de curto prazo Comércio.

Portanto, não se confunda com todas as possibilidades de entrar em um comércio. Certifique-se de que você entende por que está usando um determinado indicador ou o que o indicador está medindo. Um exemplo de uma estratégia simples de swing daytrading pode ser encontrado no próximo capítulo.

Passo 3: Definir regras de saída.

Deixe também simples aqui: Existem duas regras de saída diferentes que você deseja aplicar:

O Stop Loss Rules para proteger seu capital e.

O Profit Taking Exits para realizar seus lucros.

Ambas as regras de saída podem ser expressas de quatro maneiras:

O Um valor fixo em dólares (por exemplo, US $ 1.000)

O Uma porcentagem do preço atual (por exemplo, 1% do preço de entrada)

O Uma porcentagem da volatilidade (por exemplo, 50% do movimento diário médio) ou.

O Um intervalo de tempo (por exemplo, sair após 3 dias)

Não recomendamos usar um valor fixo em dólares, porque os mercados são muito diferentes. Por exemplo, o gás natural muda uma média de alguns milhares de dólares por dia por contrato; No entanto, os Eurodólares mudam uma média de algumas centenas de dólares por dia por contrato. Você precisa equilibrar e normalizar essa diferença ao desenvolver um sistema de troca do dia e testá-lo em diferentes mercados. É por isso que você sempre deve usar porcentagens para paradas e metas de lucro (por exemplo, 1% de parada) ou uma parada de volatilidade em vez de um valor fixo em dólares.

Um intervalo de tempo deixa você sair de um comércio se não estiver se movendo em nenhuma direção, liberando seu capital para outros negócios.

Passo 4: Avalie o seu sistema de comércio diário.

A primeira figura a procurar é o lucro líquido. Obviamente você quer que seu sistema gere ganhos. Mas não fique frustrado enquanto durante a fase de desenvolvimento o seu sistema de troca de dias mostra uma perda; Tente reverter os sinais de entrada. No nosso site, rockwelltrading, você já aprendeu que a negociação é um jogo de soma zero: então, se você estiver indo muito em um certo nível de preço e você perder, então tente ir em vez disso. Muitas vezes, esta é a maneira mais fácil de transformar um sistema perdedor em um vencedor.

A próxima figura que você deseja observar é o lucro médio por comércio. Certifique-se de que este número seja maior do que o deslizamento e os contratos, e que isso faz com que o seu dia de comercialização valha a pena. O comércio de dia é tudo sobre risco e recompensa, e você quer garantir que você obtenha uma recompensa decente pelo seu risco.

Dê uma olhada no Fator de Lucro (Lucro Bruto / Perda Bruta). Isso lhe dirá quantos dólares você provavelmente ganhará por cada dólar que você perder. Quanto maior o fator de lucro, melhor será o dia comercial do sistema. Um sistema deve ter um fator de lucro de 1,5 ou mais, mas observe quando você vê fatores de lucro acima de 3.0, porque pode ser que você otimize demais o sistema.

Aqui estão mais algumas características que você pode querer considerar além do lucro líquido de um sistema:

O porcentagem de vitórias.

Muitos sistemas rentáveis ​​de comércio de dias alcançam um lucro líquido agradável com uma pequena porcentagem vencedora pequena, às vezes até abaixo de 30%. Estes sistemas seguem o princípio "Reduza suas perdas e deixe seus lucros correr". No entanto, você precisa decidir se você pode suportar 7 perdedores e apenas 3 vencedores em 10 negociações. Se você quiser ser "certo" na maioria das vezes, você deve escolher um sistema com uma alta porcentagem vencedora.

O Número de Negociações por Mês.

Você precisa de ação diária? Se você quiser ver algo acontecendo todos os dias, então você deve escolher um dia comercial com um alto número de negócios por mês. Muitos sistemas rentáveis ​​de comércio de dias geram apenas 2-3 negócios por mês, mas se você não é paciente o suficiente para esperá-lo, então você deve selecionar um sistema de troca do dia com uma maior freqüência de negociação.

O Tempo médio no comércio.

Algumas pessoas ficam realmente nervosas quando estão no comércio. Ouvi falar de pessoas que nem podem dormir à noite quando têm uma posição aberta. Se for esse você, então você deve se certificar de que o tempo médio em uma negociação é o mais curto possível. Você pode querer escolher um sistema que não ocupe nenhuma posição durante a noite.

O Drawdown máximo.

Um comerciante famoso disse uma vez: "Se você deseja que seu sistema dobre ou triplique sua conta, você deve esperar uma redução de até 30% no seu caminho para licenças de negociação." Nem todo comerciante pode suportar uma redução de 30%. Olhe para o máximo de redução do sistema produzido até agora, e dobre-o. Se você suportar essa redução, então você encontrou o sistema de troca do dia certo. Por que duplicar? Lembre-se: sua pior retirada está sempre à sua frente.

O Mais perdas conservadoras.

O montante da maioria das perdas executivas tem um enorme impacto na sua negociação, especialmente quando você está usando certos tipos de técnicas de gerenciamento de dinheiro. Cinco ou seis perdas consecutivas podem causar muitos problemas ao usar uma gestão de dinheiro agressiva.

Além disso, este número irá ajudá-lo a determinar se você tem disciplina suficiente para trocar o sistema: você ainda trocará o sistema depois de ter experimentado 10 perdas seguidas? Não é incomum para um sistema de negociação rentável ter 10 a 12 perdas seguidas.

Etapa 5: aprimorando seu sistema.

Existe uma diferença entre "melhorar" e "encaixe de curva" um sistema. Você pode melhorar o seu sistema comercial dia, testando diferentes métodos de saída: se você estiver usando uma parada fixa, tente uma parada posterior. Adicione uma parada de tempo e avalie os resultados novamente. Não olhe apenas o lucro líquido; Olhe também para o fator de lucro, lucro médio por troca e redução máxima. Muitas vezes você verá que o lucro líquido diminui lentamente quando você adiciona paradas diferentes, mas os outros números podem melhorar dramaticamente.

Não caia na armadilha da sobre-otimização: você pode eliminar quase todos os perdedores, adicionando regras suficientes. Exemplo simples: se você ver que, às terças, você teve mais perdedores do que nos outros dias da semana, você pode ser tentado a adicionar um "filtro" que prevê que o seu sistema de troca do dia entre no comércio às terças. Em seguida, você descobriu que, em janeiro, você teve resultados muito piores do que em outros meses, então você adiciona um filtro que entra em negociações apenas a partir de fevereiro e 8211; Dezembro. Você adiciona mais e mais filtros para evitar perdas, e muitas vezes você acaba com uma regra comercial que eu vi recentemente:

IF FVE & gt; -1 e declive (Close, 35) / Close.35 * 100 & gt; -35 e inclinação de regressão (fechar, 35) / fechar.35 * 100 -.4 e inclinação de regressão (fechar, 70) / fechar .70 * 100 -.2 e MACD Diff (fechar, 12, 26, 9) & gt ; -303 E não terça-feira e não DayOfMonth = 12 e não Month = August and Time & gt; 9:30 e 8230;

Embora você tenha eliminado todas as possibilidades de perder (no passado) e este sistema comercial agora está produzindo lucros fantásticos, é muito unilateralmente que continuará a fazê-lo quando atingir a realidade.

Como desenvolver um sistema de negociação Day rentável.

Etapa 1: selecione um mercado e um período de tempo.

Passo 2: Definir regras de entrada.

Passo 3: Definir regras de saída.

Passo 4: Avalie o seu sistema de comércio diário.

Passo 5: Melhorando o dia do sistema comercial.

Vamos dar uma olhada nessas etapas.

Etapa 1: selecione um mercado e um período de tempo.

Todos os mercados e todos os cronogramas podem ser negociados com um sistema de comércio diário. Mas se você quiser olhar para 50 mercados de futuros diferentes e 6 prazos importantes (por exemplo, 5min, 10min, 15min, 30min, 60min e diariamente), então você precisa avaliar 300 opções possíveis. Aqui estão algumas dicas sobre como limitar suas escolhas:

"Embora você possa trocar todos os mercados de futuros, recomendamos que fique com os mercados eletrônicos (por exemplo, e-mini S & P e outros índices, títulos do Tesouro e Notas, Moedas, etc.). Normalmente, esses mercados são muito líquidos e você não terá problemas para entrar e sair de um comércio. Outra vantagem dos mercados eletrônicos é a menor comissão: espere pagar pelo menos metade das comissões que você paga em mercados não eletrônicos. Às vezes, a diferença pode chegar a 75%.

"Quando você seleciona prazos menores (menos de 60min), seu lucro médio por comércio geralmente é comparativamente baixo. Por outro lado, você obtém mais oportunidades comerciais. Ao negociar em um prazo maior, seus lucros por comércio serão maiores, mas você terá menos oportunidades de negociação. É com você para decidir qual prazo combina melhor com você.

"Períodos de tempo mais pequenos significam lucros menores, mas geralmente menor risco, também. Quando você está começando com uma pequena conta de negociação, então você pode querer selecionar um pequeno período de tempo para se certificar de que você não está sobrecarregando sua conta.

Os sistemas de negociação mais lucrativos do dia usam prazos maiores, como diariamente e semanalmente. Estes sistemas funcionam, também, mas estejam preparados para uma menor ação comercial e maiores remessas.

Passo 2: Definir regras de entrada.

Vamos simplificar os mitos das "regras de ensaio":

Basicamente existem 2 tipos diferentes de configurações de entrada:

Quando os preços estão subindo, você compra, e quando os preços estão baixando, você vende.

Quando os preços estão sendo negociados em um extremo (por exemplo, banda superior de um canal), você vende, e você tenta pegar o pequeno movimento enquanto os preços estão se movendo de volta para "bateria normal". O mesmo se aplica à venda.

Na minha opinião, o comércio de swing é, na verdade, uma das melhores estratégias de negociação para o comerciante inicial para ficar com os pés molhados. Em contrapartida, a negociação de tendências oferece maior potencial de lucro se um comerciante conseguir uma tendência de mercado importante de semanas ou meses, mas poucos são os comerciantes com disciplina suficiente para ocupar um cargo nesse período de tempo sem se distrair.

A maioria dos indicadores que você encontrará em seu software de gráficos pertencem a uma dessas duas categorias: você possui indicadores para identificar tendências (por exemplo, médias móveis) ou indicadores que definem situações de sobrecompra ou sobrevenda e, portanto, oferecer uma configuração comercial para um balanço de curto prazo comércio.

Então, não fique confuso com todas as possibilidades de entrar em um comércio. Certifique-se de que você entende por que está usando um determinado indicador ou o que o indicador está medindo. Um exemplo de uma estratégia simples de swing daytrading pode ser encontrado no próximo capítulo.

Passo 3: Definir regras de saída.

Vamos continuar aqui também: existem duas regras de saída diferentes que você deseja aplicar:

• Regras de suspensão para proteger seu capital e.

"Profit Taking Exits para realizar seus lucros".

Ambas as regras de saída podem ser expressas de quatro maneiras:

"Um valor fixo em dólares (p.

"Uma porcentagem do preço atual (por exemplo, 1% do preço de entrada)

Uma porcentagem da volatilidade (por exemplo, 50% do movimento diário médio) ou.

"Um intervalo de tempo (por exemplo, saída após 3 dias)

Não recomendamos usar um valor fixo em dólares, porque os mercados são muito diferentes. Por exemplo, o gás natural muda uma média de alguns milhares de dólares por dia por contrato; No entanto, os Eurodólares alteram uma média de algumas centenas de dólares por dia por contrato. Você precisa equilibrar e normalizar essa diferença ao desenvolver um sistema de troca do dia e testá-lo em diferentes mercados. É por isso que você sempre deve usar porcentagens para paradas e metas de lucro (por exemplo, 1% de parada) ou uma parada de volatilidade em vez de uma quantidade fixa em dólares.

Um intervalo de tempo deixa você sair de um comércio se não estiver se movendo em nenhuma direção, liberando seu capital para outros negócios.

Passo 4: Avalie o seu sistema de comércio diário.

A primeira figura a procurar é o lucro líquido. Obviamente você quer que seu sistema gere ganhos. Mas não fique frustrado quando, durante o estágio de desenvolvimento, seu sistema de troca de dias mostra uma perda; tente reverter seus sinais de entrada. No nosso site, rockwelltrading, você já aprendeu que a negociação é um jogo de soma zero: então, se você estiver indo muito em um certo nível de preço e você perder, então tente ir em vez disso. Muitas vezes, esta é a maneira mais fácil de transformar um sistema perdedor em um vencedor.

A próxima figura que você deseja observar é o lucro médio por comércio. Certifique-se de que este número seja maior do que o deslizamento e as comissões, e que isso faz com que o seu dia de comercialização valha a pena. O comércio de dia é tudo sobre risco e recompensa, e você quer garantir que você obtenha uma recompensa decente pelo seu risco.

Dê uma olhada no Fator de Lucro (Lucro Bruto / Perda Bruta). Isso lhe dirá quantos dólares você provavelmente ganhará por cada dólar que você perder. Quanto maior o fator de lucro, melhor será o dia comercial do sistema. Um sistema deve ter um fator de lucro de 1,5 ou mais, mas observe quando você vê fatores de lucro acima de 3.0, porque pode ser que você otimize demais o sistema.

Aqui estão mais algumas características que você pode querer considerar além do lucro líquido de um sistema:

Muitos sistemas rentáveis ​​de comércio de dias alcançam um bom lucro líquido com uma porcentagem de vitoria bastante pequena, às vezes até abaixo de 30%. Esses sistemas seguem o princípio "Mantenha suas perdas baixas e deixe seus lucros funcionarem". No entanto, você precisa decidir se você pode suportar 7 perdedores e apenas 3 vencedores em 10 transações. Se você quiser estar "na maioria das vezes, então você deve escolher um sistema com uma alta porcentagem vencedora.

- Número de Negociações por Mês.

Você precisa de ação diária? Se você quiser ver algo acontecendo todos os dias, então você deve escolher um dia comercial com um alto número de negócios por mês. Muitos sistemas rentáveis ​​de comércio de dias geram apenas 2-3 negócios por mês, mas se você não é paciente o suficiente para esperá-lo, então você deve selecionar um sistema de troca do dia com uma maior freqüência de negociação.

"Grande tempo no comércio".

Algumas pessoas ficam realmente nervosas quando estão no comércio. Ouvi falar de pessoas que nem podem dormir à noite quando têm uma posição aberta. Se isso é você, então você deve se certificar de que o tempo médio em um comércio é o mais curto possível. Você pode querer escolher um sistema que não ocupe nenhuma posição durante a noite.

Um comerciante famoso disse uma vez: "Se você deseja que seu sistema dobre ou triplique sua conta, você deve esperar uma redução de até 30% no seu caminho para as riquezas de negociação". Nem todo comerciante pode suportar uma redução de 30%. Olhe o máximo retirar o sistema produzido até agora, e dobrá-lo. Se você pode suportar essa retirada, então você encontrou o sistema de comércio do dia certo. Por que duplicar? Lembre-se: sua pior retirada está sempre à sua frente.

- Perdas mais consecutivas.

A quantidade de perdas mais consecutivas tem um enorme impacto na sua negociação, especialmente quando você está usando certos tipos de técnicas de gerenciamento de dinheiro. Cinco ou seis perdas consecutivas podem causar muitos problemas ao usar uma gestão de dinheiro agressiva.

Além disso, este número irá ajudá-lo a determinar se você tem disciplina suficiente para trocar o sistema: você ainda trocará o sistema depois de ter experimentado 10 perdas seguidas? Não é incomum para um sistema comercial rentável ter 10 a 12 perdas seguidas.

Etapa 5: aprimorando seu sistema.

Existe uma diferença entre "melhorar" e "montar em curva" um sistema. Você pode melhorar o seu sistema comercial dia, testando diferentes métodos de saída: se você estiver usando uma parada fixa, tente uma parada posterior. Adicione uma parada de tempo e avalie os resultados novamente. Não olhe apenas o lucro líquido; Olhe também para o fator de lucro, lucro médio por troca e redução máxima. Muitas vezes você verá que o lucro líquido diminui ligeiramente quando você adiciona paradas diferentes, mas os outros números podem melhorar dramaticamente.

Não caia na armadilha da sobre-otimização: você pode eliminar quase todos os perdedores, adicionando regras suficientes. Exemplo simples: se você ver que às terças da manhã você teve mais perdedores do que nos outros dias da semana, você pode ficar tentado a adicionar um "filtro" que impede que o seu dia comercial seja comercializado às terças. Em seguida, você achou que em janeiro você tinha muito pior resultados que em outros meses, então você adiciona um filtro que entra em negociações somente de fevereiro a dezembro. Você adiciona mais e mais filtros para evitar perdas e, eventualmente, você acaba com uma regra de negociação que eu vi recentemente:

IF FVE> -1 e Inclinação de regressão (Close, 35) / Close.35 * 100> -35 e declive (Close, 35) / Close.35 * 100 -.4 e inclinação de regressão (fechar, 70) / fechar .70 * 100 -.2 E MACD Diff (Close, 12, 26, 9)> -.003 E não no terça-feira e não DayOfMonth = 12 e não Month = August and Time> 9:30.

Embora você tenha eliminado todas as possibilidades de perder (no passado) e este sistema comercial agora produz lucros fantásticos, é muito improvável que continue a fazê-lo quando atinge a realidade.

Desenvolvendo uma Estratégia de Negociação Rentável Passo a Passo: Parte 1.

Sua atual estratégia de negociação sopra; é hora de procurar um novo. Isso é o que muitos comerciantes pensam quando não estão vendo resultados consistentemente rentáveis. O que você provavelmente não percebe é que você tem todas as ferramentas; É apenas uma questão de afinação fina.

Neste artigo, eu compartilharei com você uma abordagem passo a passo para criar e afinar uma estratégia de negociação personalizada adequada à sua personalidade. Se você desenvolveu um plano ou está trabalhando atualmente em um, esse processo pode ajudá-lo a descobrir as áreas específicas que precisam de ajustes finos.

As peças de um plano de negociação ganhador.

Sua estratégia de negociação deve se encaixar com seu plano de negociação, como uma bola de beisebol na luva de um coletor, confortavelmente. Você pode estar se perguntando qual é a diferença entre um plano de negociação e uma estratégia de negociação em primeiro lugar.

Seu plano de negociação é o seu plano de negócios e sua estratégia de negociação é uma parte do seu plano de negociação. Eu dividir o plano de negociação em duas partes.

Seção 1: Ideologia do mercado.

Incluído neste plano devem ser seus objetivos específicos, talvez uma citação motivadora que atue como sua inspiração e sua ideologia para os mercados.

Esta seção do seu plano é importante porque dá sua direção e orientação, o que é especialmente útil durante os tempos difíceis (como haverá alguns).

Seção 2: Estratégia de negociação.

Esta é a seção que vamos abordar hoje. Se você não completou a seção 1, você pode ler sobre o desenvolvimento de metas comerciais e sua importância na minha publicação de Introdução.

Uma estratégia de negociação vencedora deve ser incrivelmente detalhada. Todos os resultados possíveis devem ser pensados ​​e contabilizados para ter sucesso. Muitas vezes, uma vez que um comerciante coloca um comércio, seu plano e objetividade sai pela janela. Como diz o ditado, a sorte favorece o preparado. Então aproveite o tempo para desenvolver sua estratégia antes de fazer esse primeiro comércio ao vivo.

Esboço de uma estratégia de negociação ganhadora.

Um plano de negociação pode conter várias estratégias, mas eu recomendo primeiro passar pelo processo de desenvolvimento completo e afinar uma estratégia antes de passar para um segundo. Depois de ter sua primeira estratégia até o ponto em que você pode visualizar as configurações em seu sono e entrar em seus negócios sem hesitação, você está pronto para criar estratégias adicionais.

Defina seus limites de risco no momento em que você abre sua conta de negociação:

Perda diária máxima: quanto você está disposto a perder em um dia antes de parar de negociar?

(Rule of Thumb: Não mais de 5% do seu capital de negociação)

Perda máxima por comércio: quanto você se arrisca em arriscar em cada comércio?

(Artigo de preenchimento: 1% do seu capital de negociação total)

Especifique os mercados e horários do dia em que você trocará:

Escolha um mercado: o mercado e o veículo comercial se adequam aos seus objetivos e personalidade?

Embora haja um mercado aberto em algum lugar, os melhores comerciantes se concentram em alguns momentos específicos e específicos para comercializá-los. Existem outros veículos além das ações ordinárias, opções, futuros e Forex. O que funciona para um comerciante pode não funcionar para você e vice-versa.

Escolha um horário: o que sua agenda permite o tempo de negociação?

Integrar a negociação em sua agenda já agitada provavelmente significa incorporar trabalho, família e recreação. Quando começar pela primeira vez, eu recomendo manter o prazo maior de um gráfico diário em vez de saltar para o dia de negociação. Isso ocorre porque os movimentos levam mais tempo para se desenvolver. Você pode construir uma estratégia e sua paciência ao mesmo tempo. Lembre-se, a velocidade não equivale necessariamente a mais lucros. Na maioria dos casos, são os prazos maiores que pagam as maiores recompensas.

Escolha uma metodologia.

Sua metodologia é apenas um pequeno pedaço de um sistema de negociação vencedor. O sucesso resulta da execução perfeita. Ao pesquisar vários indicadores, estudos de análise técnica e critérios de análise fundamentais, lembre-se de K. I.S. S & # 8211; mantenha isso simples, idiota.

Escolhendo um indicador: comece com o preço e o volume.

Abra sua plataforma de negociação e remova todos os indicadores da tela. Na verdade, remova tudo, exceto um castiçal ou gráfico de barras do mercado em que você selecionou para negociar. Assista a ação de preço e estude os padrões de volume por duas semanas.

Imprima gráficos diários e identifique os pontos de inflexão. Ou seja, pontos quando o mercado começa a se mover. Volte e procure tendências no volume e formas semelhantes de castiçal ou barra que ocorrem repetidamente. Uma vez que você identificou uma série de padrões similares, você pode introduzir e indicar que ajuda a filtrar os movimentos falsos e ajudar a identificar as melhores entradas.

Minha Própria Estratégia de Negociação.

Os recuos de Fibonacci, os internos do mercado e os gráficos de candelabros são as três ferramentas que constituem a base da minha própria metodologia.

Desenvolva uma Estrutura das Regras de Negociação.

Aqui estão alguns exemplos de regras comerciais gerais que eu uso:

1. Planeje seu comércio e troque seu plano.

2. Mantenha as coisas simples.

3. Apenas faça trocas quando estiver em um estado calmo, legal e coletado.

4. Seja seletivo com seus negócios!

5. Não persiga negócios.

6. Não compre altos, não venda baixas.

7. Nunca deixe um grande vencedor se transformar em um perdedor.

8. Nunca adicione uma posição perdedora.

9. Compreender o comportamento humano é mais importante do que a compreensão da economia.

10. Você sozinho é responsabilizado por todos os negócios.

11. Atitude influencia o comportamento, então mantenha uma atitude positiva.

12. Mantenha as opiniões vagamente.

13. Não habite em negócios passados.

14. Se o mercado não atua como inicialmente antecipado, saia.

15. Esteja preparado para se adaptar à medida que as condições do mercado variam.

Estabeleça seu tamanho de posição.

Se os mercados de contratos comerciais, como opções e futuros, começam com um contrato. No entanto, uma vez que você desenvolve uma sensação para os mercados, será mais benéfico mudar para dois. Isso ocorre porque você agora tem a capacidade de dimensionar o que pode melhorar drasticamente seus retornos.

Se negociar estoque, use a seguinte equação para determinar quantas ações comprar.

Cálculo da posição da ação: $ risco por troca / $ stop.

Por exemplo, se seu risco por negociação for ajustado para US $ 100 e você planeja colocar uma parada de US $ 5 no comércio, você pode comprar 20 ações (US $ 100 / $ 5 = 20).

Coisas para contar antes de colocar CADA comércio:

Definido Entrada Definida Parar Definido Lucro de lucro (s)

Desculpe, esta é a parte mais importante da sua estratégia, definindo a sua entrada, paragem e alvo antes de colocar o comércio, mantendo você objetivo e pensando claramente à medida que o comércio começa a se desenrolar.

Sobre Tim Racette.

4 Responses to & # 8220; Desenvolver uma Estratégia de Negociação Rentável Passo a Passo: Parte 1 e # 8221;

Desenvolvi este artigo de uma apresentação que dediquei alguns anos na Las Vegas Traders Expo. Se você tiver dúvidas, deixe-os abaixo.

Obrigado por ler,

Eu gosto e concordo com a velocidade # 8220 não equivale necessariamente a mais lucros. Na maioria dos casos, são os prazos maiores que pagam as maiores recompensas & # 8221;

É mais gratificante negociar apenas uma configuração de gráfico de 15 minutos após 5 vezes na configuração de gráfico de 1 min. Mais exposição ao mercado irá levá-lo a mais riscos.

Tudo bom. # 7 e # 12 bateu em casa para mim.

Eu aprendendo o quão longe você pode e não pode esperar que o ES seja executado em qualquer comércio.

Não é realmente tão longe. Existem algumas corridas de mais de 10 pontos, mas são pouco frequentes e, normalmente, elas testarão várias vezes.

Também outro eu aprendendo o caminho mais difícil é não permitir que suas vitórias diárias atuais sejam uma desculpa para expandir seu SL para uma quantidade ridícula com o dinheiro da casa & # 8220; mentalidade.

O ES não funciona desse jeito. Só porque você está disposto a ter algum ridículo de 8 pontos SL, isso não significa que você é mais provável que ganhe nesse comércio. Na verdade, provavelmente o torna mais provável a perder e grande.

Eu tenho vendido ações e opções por mais de 15 anos e devo dizer que esta ES é uma besta dela própria!

Frank Sinatra é famoso por dizer: se puder chegar aqui, posso fazê-lo em qualquer lugar, referindo-me ao seu estrelato na cidade de Nova York. Eu sinto que se você pode negociar o ES com consistência, você pode negociar qualquer mercado com consistência, adaptando seus métodos.

Algumas idéias que tenho para não transformar um vencedor em um perdedor e manter suas opiniões frouxamente são mover sua parada para quebrar mesmo depois de atingir um certo nível de lucro no comércio e não entrar em CNBC. Acho que limitar meu risco de romper até mesmo o comércio no início permite que eu administre o comércio da maneira mais objetiva. Também trarei a minha parada à medida que o comércio funciona a meu favor.

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Idéias de definição de metas para comerciantes 12 de dezembro de 2017.

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Como desenvolver um sistema rentável de comércio diário.

Neste artigo, vou explicar-lhe como desenvolver um sistema comercial rentável em cinco etapas:

Etapa 1: selecione um mercado e um período de tempo.

Passo 2: Definir regras de entrada.

Passo 3: Definir regras de saída.

Passo 4: Avalie o seu sistema de comércio diário.

Passo 5: Melhorando o dia do sistema comercial.

Vamos ver mais de perto essas etapas.

Etapa 1: selecione um mercado e um período de tempo.

Todos os mercados e todos os cronogramas podem ser negociados com um sistema de comércio diário. Mas se você quiser olhar para 50 mercados de futuros diferentes e 6 prazos importantes (por exemplo, 5min, 10min, 15min, 30min, 60min e diariamente), então você precisa avaliar 300 opções possíveis. Aqui estão algumas dicas sobre como limitar suas escolhas:

O Embora você possa negociar todos os mercados de futuros, recomendamos que você fique com os mercados eletrônicos (por exemplo, e-mini S & amp; P e outras instituições, Obrigações do Tesouro e Notas, Moedas, etc.). Normalmente, esses mercados são muito líquidos e você não terá problemas para entrar e sair de um comércio. Outra vantagem dos mercados eletrônicos é a redução dos impostos: espere pagar pelo menos metade dos contratos que você paga em mercados não eletrônicos. Às vezes, a diferença pode chegar a 75%.

O Quando você seleciona prazos menores (menos de 60min), seu lucro médio por comércio geralmente é comparativamente baixo. Por outro lado, você obtém mais oportunidades comerciais. Ao negociar em um prazo maior, seus lucros por comércio serão maiores, mas você terá menos oportunidades de negociação. Depende de você decidir qual o prazo que melhor se adequa a você.

O Menos prazos significam lucros menores, mas geralmente menor risco, também. Quando você está começando com uma pequena conta de negociação, então você pode querer selecionar um pequeno período de tempo para garantir que você não esteja sobrescrevendo sua conta.

Os sistemas de negociação mais lucrativos do dia usam prazos maiores, como diariamente e semanalmente. Esses sistemas também funcionam, mas, estejam preparados para menos ações comerciais e maiores descontos.

Passo 2: Definir regras de entrada.

Vamos simplificar os mitos das "regras de entrada":

Basicamente existem 2 tipos diferentes de configurações de entrada:

Quando os preços estão subindo, você compra, e quando os preços estão baixando, você vende.

Quando os preços estão sendo negociados em um extremo (por exemplo, banda superior de um canal), você vende, e você tenta pegar o pequeno movimento enquanto os preços estão voltando para "normalcy". O mesmo se aplica à venda.

Na minha opinião, o comércio de swing é, na verdade, uma das melhores estratégias de negociação para o comerciante inicial para ficar com os pés molhados. Em contrapartida, a negociação de tendências oferece maior potencial de lucro se um comerciante conseguir uma tendência de mercado importante de semanas ou meses, mas poucos são os comerciantes com disciplina suficiente para ocupar um cargo nesse período de tempo sem se distrair.

A maioria dos indicadores que você encontrará em seu software de classificação pertencem a uma dessas duas categorias: você possui indicadores para identificar tendências (por exemplo, média móvel) ou indicadores que definem situações de sobrecompra ou sobrevenda e, portanto, oferecer uma configuração comercial para um balanço de curto prazo Comércio.

Portanto, não se confunda com todas as possibilidades de entrar em um comércio. Certifique-se de que você entende por que está usando um determinado indicador ou o que o indicador está medindo. Um exemplo de uma estratégia simples de swing daytrading pode ser encontrado no próximo capítulo.

Passo 3: Definir regras de saída.

Deixe também simples aqui: Existem duas regras de saída diferentes que você deseja aplicar:

O Stop Loss Rules para proteger seu capital e.

O Profit Taking Exits para realizar seus lucros.

Ambas as regras de saída podem ser expressas de quatro maneiras:

O Um valor fixo em dólares (por exemplo, US $ 1.000)

O Uma porcentagem do preço atual (por exemplo, 1% do preço de entrada)

O Uma porcentagem da volatilidade (por exemplo, 50% do movimento diário médio) ou.

O Um intervalo de tempo (por exemplo, sair após 3 dias)

Não recomendamos usar um valor fixo em dólares, porque os mercados são muito diferentes. Por exemplo, o gás natural muda uma média de alguns milhares de dólares por dia por contrato; No entanto, os Eurodólares mudam uma média de algumas centenas de dólares por dia por contrato. Você precisa equilibrar e normalizar essa diferença ao desenvolver um sistema de troca do dia e testá-lo em diferentes mercados. É por isso que você sempre deve usar porcentagens para paradas e metas de lucro (por exemplo, 1% de parada) ou uma parada de volatilidade em vez de um valor fixo em dólares.

Um intervalo de tempo deixa você sair de um comércio se não estiver se movendo em nenhuma direção, liberando seu capital para outros negócios.

Passo 4: Avalie o seu sistema de comércio diário.

A primeira figura a procurar é o lucro líquido. Obviamente você quer que seu sistema gere ganhos. Mas não fique frustrado enquanto durante a fase de desenvolvimento o seu sistema de troca de dias mostra uma perda; Tente reverter os sinais de entrada. No nosso site, rockwelltrading, você já aprendeu que a negociação é um jogo de soma zero: então, se você estiver indo muito em um certo nível de preço e você perder, então tente ir em vez disso. Muitas vezes, esta é a maneira mais fácil de transformar um sistema perdedor em um vencedor.

A próxima figura que você deseja observar é o lucro médio por comércio. Certifique-se de que este número seja maior do que o deslizamento e os contratos, e que isso faz com que o seu dia de comercialização valha a pena. O comércio de dia é tudo sobre risco e recompensa, e você quer garantir que você obtenha uma recompensa decente pelo seu risco.

Dê uma olhada no Fator de Lucro (Lucro Bruto / Perda Bruta). Isso lhe dirá quantos dólares você provavelmente ganhará por cada dólar que você perder. Quanto maior o fator de lucro, melhor será o dia comercial do sistema. Um sistema deve ter um fator de lucro de 1,5 ou mais, mas observe quando você vê fatores de lucro acima de 3.0, porque pode ser que você otimize demais o sistema.

Aqui estão mais algumas características que você pode querer considerar além do lucro líquido de um sistema:

O porcentagem de vitórias.

Muitos sistemas rentáveis ​​de comércio de dias alcançam um lucro líquido agradável com uma pequena porcentagem vencedora pequena, às vezes até abaixo de 30%. Estes sistemas seguem o princípio "Reduza suas perdas e deixe seus lucros correr". No entanto, você precisa decidir onde quer que você possa suportar 7 perdedores e apenas 3 vencedores em 10 negociações. Se você quiser ser "certo" na maioria das vezes, você deve escolher um sistema com uma alta porcentagem vencedora.

O Número de Negociações por Mês.

Você precisa de ação diária? Se você quiser ver algo acontecendo todos os dias, então você deve escolher um dia comercial com um alto número de negócios por mês. Muitos sistemas rentáveis ​​de comércio de dias geram apenas 2-3 negócios por mês, mas se você não é paciente o suficiente para esperá-lo, então você deve selecionar um sistema de troca do dia com uma maior freqüência de negociação.

O Tempo médio no comércio.

Algumas pessoas ficam realmente nervosas quando estão no comércio. Ouvi falar de pessoas que nem podem dormir à noite quando têm uma posição aberta. Se for esse você, então você deve se certificar de que o tempo médio em uma negociação é o mais curto possível. Você pode querer escolher um sistema que não ocupe nenhuma posição durante a noite.

O Drawdown máximo.

Um comerciante famoso disse uma vez: "Se você deseja que seu sistema dobre ou triplique sua conta, você deve esperar uma redução de até 30% no seu caminho para as riquezas de negociação. & Quot; Nem todo comerciante pode suportar uma redução de 30%. Olhe para o máximo de redução do sistema produzido até agora, e dobre-o. Se você suportar essa redução, então você encontrou o sistema de troca do dia certo. Por que duplicar? Lembre-se: sua pior retirada está sempre à sua frente.

O Mais perdas conservadoras.

O montante da maioria das perdas executivas tem um enorme impacto na sua negociação, especialmente quando você está usando certos tipos de técnicas de gerenciamento de dinheiro. Cinco ou seis perdas consecutivas podem causar muitos problemas ao usar uma gestão de dinheiro agressiva.

Além disso, este número irá ajudá-lo a determinar se você tem disciplina suficiente para trocar o sistema: você ainda trocará o sistema depois de ter experimentado 10 perdas seguidas? Não é incomum para um sistema de negociação rentável ter 10 a 12 perdas seguidas.

Etapa 5: aprimorando seu sistema.

Existe uma diferença entre "melhorar" e "encaixe de curva" um sistema. Você pode melhorar o seu sistema comercial dia, testando diferentes métodos de saída: se você estiver usando uma parada fixa, tente uma parada posterior. Adicione uma parada de tempo e avalie os resultados novamente. Não olhe apenas o lucro líquido; Consulte também o fator de lucro, o lucro médio por troca e a redução máxima. Muitas vezes você verá que o lucro líquido diminui lentamente quando você adiciona paradas diferentes, mas os outros números podem melhorar dramaticamente.

Não caia na armadilha da sobre-otimização: você pode eliminar quase todos os perdedores, adicionando regras suficientes. Exemplo simples: se você ver que, às terças, você teve mais perdedores do que nos outros dias da semana, você pode ser tentado a adicionar um "filtro" que prevê que o seu sistema de troca do dia entre no comércio às terças. Em seguida, você descobriu que, em janeiro, você teve resultados muito piores do que em outros meses, então você adiciona um filtro que entra em negociações apenas a partir de fevereiro e 8211; Dezembro. Você adiciona mais e mais filtros para evitar perdas, e muitas vezes você acaba com uma regra comercial que eu vi recentemente:

IF FVE & gt; -1 e declive (Close, 35) / Close.35 * 100 & gt; -35 e inclinação de regressão (fechar, 35) / fechar.35 * 100 -.4 e inclinação de regressão (fechar, 70) / fechar .70 * 100 -.2 e MACD Diff (fechar, 12, 26, 9) & gt ; -303 E não terça-feira e não DayOfMonth = 12 e não Month = August and Time & gt; 9:30 e 8230;

Embora você tenha eliminado todas as possibilidades de perder (no passado) e este sistema comercial agora está produzindo lucros fantásticos, é muito unilateralmente que continuará a fazê-lo quando atingir a realidade.

Um sistema de negociação Heikin-Ashi simples e rentável.

Os castiçais Heikin-Ashi são uma maneira ligeiramente diferente de ver os mercados. Neste artigo, vou mostrar como eles são usados ​​como parte de uma estratégia de negociação rentável.

Castiçal Heikin-Ashi.

A imagem abaixo mostra o DJIA com castiçais japoneses padrão.

Esta próxima imagem abaixo mostra o DJIA durante o mesmo período usando castiçais Heikin-Ashi.

As duas imagens são bastante semelhantes, mas observe como as tendências são mais claras no gráfico Heikin-Ashi. Isto porque calculamos as velas de Heikin-Ashi baseadas em parte no preço médio e em parte no preço da vela anterior. O efeito disso é suavizar as velas e brilhar movimentos menores na direção oposta à tendência primária.

A vantagem dos castiçais Heikin-Ashi é que eles tornam a tendência mais clara e ajudam os comerciantes nervosos (o que é todos nós às vezes!) Permanecem com a tendência dominante. No entanto, é importante lembrar que, quando o mercado muda, as velas Heikin-Ashi reagem mais devagar.

Estratégia de negociação Heikin-Ashi.

Nesta estratégia, usei dados históricos do par EUR / USD no prazo de 4 horas. Os dados históricos foram de 2000 e # 8211; 2014.

A estratégia que eu testei é:

Comércio longo quando Heikin-Ashi se torna positivo e MACD está abaixo de 0 Trade Short quando Heikin-Ashi se torna negativo e MACD está acima de 0 Close Long quando Heikin-Ashi se torna negativo Close Short quando Heikin-Ashi se torna positivo.

Eu usei um objetivo de stop-loss e lucro do ATR * 10.

Eu fiz um segundo backtest que incluiu uma parada final do ATR * 1.

Além disso, eu só assumi negócios que ocorreram durante a sessão de negociação européia. A sessão europeia inclui o fim da sessão asiática e também a sessão da manhã dos EUA.

Finalmente, queria ter em conta a desaceleração do verão nos mercados financeiros, excluindo assim os meses de julho e agosto da minha análise.

Resultados do Backtest.

Tradinformed Backtest Models.

Se você quiser levar sua negociação para o próximo nível, o passo mais importante é ser capaz de testar suas estratégias. Uma vez que você pode fazer isso, você poderá descartar os conselhos inúteis e concentrar toda a sua atenção no que realmente funciona.

Eu testei a estratégia de negociação usando um modelo Tradinformed Backtest. Esta é uma planilha que pode ser usada para testar todo tipo de estratégias de negociação e investimento. Excel é uma ótima ferramenta para usar para backtesting porque é muito acessível e permite testar estratégias bastante complexas.

Você pode encontrar mais sobre como usar um modelo Tradinformed aqui: Como usar um modelo Tradinformed Backtest. E veja os modelos mais recentes da Tradinformed Shop.

Os resultados do primeiro backtest foram:

Os resultados do segundo backtest, incluindo a parada final foram:

Os resultados acima são bastante encorajadores para mim. Eles mostram que as velas Heikin-Ashi podem ser lucrativas durante um longo período. Eles produzem uma porcentagem de vitória decente para uma tendência seguindo a estratégia e, em particular, mostram uma redução reduzida. Para muitos comerciantes, este é um aspecto chave. É difícil seguir qualquer estratégia que tenha grandes mudanças na lucratividade.

Esta estratégia destina-se a destacar como os castiçais Heikin-Ashi são úteis para os comerciantes que procuram tendências seguindo as oportunidades. Eles são fáceis de ler e entender. Eles podem ser combinados com outros indicadores para torná-los mais efetivos.

Minha fonte de informações de retorno para qualquer coisa relacionada a castiçais japoneses são os livros de Steve Nison. Eu tenho seu clássico Beyond Candlesticks: Novas técnicas japonesas de gráficos reveladas e eu me refiro a ele muitas vezes. Se você está interessado em aprender mais sobre candelabros, este é um excelente lugar para começar. O livro cobre padrões, bem como outros sistemas de comércio japoneses fascinantes, como 3 LIne Break, Renko e Kagi Charts.

Vídeo do youtube.

Gravei um video do YouTube que fornece mais informações sobre os castiçais e a planilha de backtest.

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Tradinformed.

Um pensamento sobre & ldquo; Um sistema de negociação Heikin-Ashi simples e rentável & rdquo;

Eu acho que este novo estilo de gráficos agradável poderia ser desenvolvido ainda mais com outros indicadores técnicos e # 8230;

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