Calendário duplo de opções de troca

Opções de calendário duplo de negociação
A ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO DE OPÇÕES DE CALENDÁRIO DUPLICO.
Mesmo que o Double Calendar Spreads possa ser utilizado em várias circunstâncias do mercado de ações, eles funcionam melhor em situações de baixa volatilidade. Aumentar os níveis de volatilidade ajudam esses negócios, enquanto a volatilidade do naufrágio acaba prejudicando-os.
Principalmente porque os spreads de calendário produzem lucros mais rápidos em níveis de volatilidade neutros e crescentes, alguns comerciantes de spread de calendário aguardam para fazer um comércio até uma volatilidade subjacente atingir o nível mais baixo de sua faixa média ou até se moverem para o terceiro inferior área de sua faixa de volatilidade normal.
Ao aguardar até que esses níveis sejam alcançados, o spread spread do calendário espera aumentar as chances de que os níveis de volatilidade permaneçam onde estão e não se afundem ainda mais (o que poderia acabar prejudicando o comércio), ou que eles começarão a aumentar back-up (o que colocaria sua posição em bons ganhos rapidamente).
Normalmente, os níveis de volatilidade diminuem porque o mercado vai para cima e os níveis de volatilidade aumentam porque o mercado desce. É por isso que os comerciantes de calendário costumam colocar os spreads do calendário quando eles têm uma visão de baixa no mercado de ações ou no ativo subjacente que eles estão negociando.
Um método popular para os investidores de opções com uma perspectiva de baixa é colocar um calendário espalhado um pouco abaixo, onde o mercado ou estoque está negociando, com a expectativa de que, à medida que o mercado ou o estoque cai para baixo, não só com o movimento subjacente diretamente no doce ponto de sua posição no calendário, mas a volatilidade também aumentará, superando o seu comércio de calendário em um lucro muito bom.
Este método também pode ser usado com calendários duplos e, de fato, muitos comerciantes de opções argumentariam que seria preferível. O uso de um calendário duplo pode aumentar a probabilidade de tirar proveito do comércio, pois poderia ser colocado com uma inclinação que não só criaria um ponto mais amplo dentro da barraca de lucro para que o subjacente ficasse preso, também poderia fornecer um lucro prolongado cobertura de tenda sobre a área onde o subjacente está sendo negociado no momento em que o comércio foi iniciado, fornecendo uma rede de segurança se verificar que a especulação dos comerciantes na direção está incorreta.
Além disso, um não se limita a negociar apenas 2 calendários juntos (calendário duplo). Um comerciante pode continuar a adicionar calendários a uma posição, criando um calendário triplo (veja o exemplo gráfico abaixo).
Para descobrir como aprender uma maneira dinâmica de negociar a Estratégia do Calendário Duplo para a renda mensal, incluindo como aprender uma abordagem de instruções passo-a-passo simples sobre como colocar, gerenciar e ADJUSTAR esse tipo de comércio, clique aqui para ver nosso curso de vídeo.
CLIQUE AQUI para ver nosso curso de opção.
Isenção de responsabilidade do governo dos EUA - A negociação de ações, futuros e opções tem grandes recompensas em potencial, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não troque com dinheiro que não pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta para comprar ou vender futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente alcançará lucros ou perdas similares às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
CLÁUSULA CFTC 4.41 - RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.
DIVULGAÇÃO DE ESTADO DE AFILIADO: Você deve assumir que o proprietário deste site é um afiliado para provedores de bens e serviços mencionados neste site e pode ser compensado quando você compra de um provedor. Para saber mais, clique no link de divulgação de compensação abaixo.

O calendário duplo versus a estratégia de opção diagonal dupla.
O Double Calendar Spread e o Double Diagonal Spread são duas estratégias populares de negociação de opções com o trader de opções mais avançado. Esses dois negócios, embora semelhantes, têm diferenças distintas. Deixe definir essas estratégias e veja como cada uma pode ser usada para sua vantagem.
O Double Calendar Spread é uma ramificação do popular calendário (tempo) espalhado. Em um spread de calendário normal, você vende e compra uma ligação com o mesmo preço de exercício, mas a ligação que você compra terá uma data de expiração posterior à que você está vendendo.
Com um Double Calendar Spread, você compra um calendário com um preço de exercício abaixo do mercado e outro com um preço de exercício acima, onde o mercado está sendo negociado.
Ao ficar acima e abaixo, você amplia a faixa de risco do seu comércio, abrindo mais espaço para o preço se movimentar e ainda mantendo o negócio lucrativo. Por exemplo, se o SPX estiver negociando em 2100, você poderá comprar o calendário 2070 put e o 2130 call calendar.
Claro, tudo isso é feito no mesmo mês curto e nos mesmos longos meses (por exemplo, vendendo março e comprando abril).
Benefícios para o seu comércio.
O comércio do Calendário Duplo é Long Vega & # 8212; ou seja, seu comércio será beneficiado se a rede Vega das opções em sua posição aumentar e o seu comércio sofrer se o Vega cair. Você pode ampliar ou reduzir a largura entre seus dois calendários com base no que você acha que o movimento do preço pode ser.
O comércio Double Calendar é melhor utilizado sempre que o IV do subjacente está no intervalo inferior dos últimos 3 a 6 meses.
O Double Diagonal também envolve a venda de opções em um prazo de validade próximo e, em seguida, as opções de compra em um prazo de validade adicional. Com o Double Diagonal, você compra opções que são mais altas no lado da chamada no prazo de expiração do que a sua opção próxima, acertam e diminuem no lado da colocação, em seguida, sua opção de ataque de opção próxima.
Assim, as greves são diagonais umas das outras em cada lado.
Calendário Duplo Diagonal vs. Duplo.
O comércio Double Diagonal geralmente é configurado mais amplo do que as greves serão em um Calendário Duplo. Ainda assim, será sempre uma Vega longa como uma estratégia. De nota com uma Diagonal dupla: quanto mais suas opções longas forem para suas opções curtas em preço de exercício, mais a Vega da posição será.
Com o comércio sendo diagonal em cada lado embora você seja Vega menos longo então você estaria com um Calendário Duplo.
A Double Diagonal funciona melhor em períodos de menor volatilidade, mas é menos suscetível a movimentos de volatilidade do que o Double Calendar.
Com qual você está mais confortável?
O atual ambiente de volatilidade do mercado torna atrativos esses dois negócios. Se você está mais confortável com ser Vega mais longo, utilize o Calendário Duplo. Se você gostaria de um pouco mais de largura para o seu comércio e espaço para o preço para poder se mover, então a Diagonal Dupla pode ser sua melhor escolha.
Você pode manipular a largura de ambos os negócios para se adequar às suas opiniões de preços.

The Lazy Trader.
Um site para discutir opções de negociação, Forex e longo prazo de investimento.
Artigos por tópico.
Estratégias avançadas (9) Negociação automatizada (36) Bear Call Spread (62) Brokers (4) Bull Put Spread (65) Butterfly (7) Calendário (7) Collar (1) Debit Put Spread (1) Diagonal (1) Calendário duplo (10) Aposentadoria antecipada (19) Elefantes (20) Rotação ETF (13) Expectativas (4) Forex (59) Sistemas Forex (19) Comércio de ouro (2) Hedge (11) Sniper impaciente (3) Interpretação Retorna (3) Investir (59) Iron Condor (103) ETFs com alavancagem (4) LT Trend Sniper (9) Money Management (5) Digest mensal (22) MT4 Indicators (10) Operações de opções (268) Análise de portfólio (296) Portfolio Insurance (9) Produtos (1) Psicologia (18) Retornos realistas (1) Recursos e ferramentas (40) Comentários (22) Volatilidade Curta (3) Straddle (3) Strangle (3) Cobertura Sintética de Estoque (1) Ajustes Comerciais (43) Negociar para Competição de negociação de vida (16) (3) Robôs de negociação (18) Dicas de negociação (14) Derramamento da vitória (1) Volatilidade (12) O que funciona (19)
Opções de sites de negociação.
PROMOÇÃO DE NATAL.
LTOptions com um desconto de 33% durante os feriados de fim de ano.
Quarta-feira, 18 de janeiro de 2012.
Como ajustar um Double Calendar Spread.
O XYZ está negociando cerca de US $ 100 em 23 de dezembro. Apenas 28 dias antes do vencimento de janeiro. Vender as opções de janeiro (esperando que elas percam valor) enquanto, ao mesmo tempo, comprar as opções de proteção de fevereiro, resultaria em uma posição do Calendário onde o comerciante se beneficia devido ao fato de que a decadência do tempo nas opções em curto-circuito é maior do que a degradação do tempo as opções de fevereiro compradas para proteção. O ideal é que as opções que estão sendo vendidas em curto também sejam superfaturadas, e a volatilidade implícita pode dar uma pista sobre isso.
COMPRAR 1 de fevereiro de 90 PUT 2.00.
VENDA 1 de janeiro de 110 CALL 1.00.
COMPRAR 1 de fevereiro de 110 CALL 2.00.
O comércio é rentável se, por expiração, o instrumento XYZ estiver entre 78 e 122.
O saldo risco / recompensa é afetado. Se a imagem inicial mostrou um risco de US $ 200 versus uma recompensa máxima de US $ 300, a posição ajustada provavelmente mostrará um risco de $ 400 ou maior para uma recompensa máxima de US $ 300 ou talvez um pouco mais do que inicial, mas não muito mais. Então, agora você está arriscando mais para criar proporcionalmente. Sua perda em comissões é agora o dobro. Você tem dois spreads do Calendário Duplo, que são 8 opções diferentes sendo jogadas (4 chamadas a diferentes preços de exercício e 4 posições a preços de exercício diferentes). Você obviamente precisa de um corretor de opções amigável para este tipo de posições e um esquema de comissões decentes caso contrário você é comido vivo por seu corretor.
2 comentários:
Eu faço muitos desses e você está quase certo :-). A única coisa que você esqueceu é que ambas as estradas podem acabar perdendo o máximo, tornando muito difícil ajustar, não importa o que você faz! Isso acontece se você colocar o segundo calendário duplo e, em seguida, o estoque se move para fora dos níveis mais baixos ou superiores criados pelo novo sraddle mais largo. Eu tive isso acontecer e você pode perder uma boa quantia de dinheiro. Estes comercios tambem podem fazer muito dinheiro quando voce tem sorte com a volatilidade aumentando eo subjacente ainda sendo proximo ao dia original do comercio. Essas duas coisas podem acontecer perto dos ganhos.
Obrigado por seu comentário! Sim, definitivamente a volatilidade é um dos principais aspectos a serem considerados aqui com os calendários. Na qual não falei neste artigo.
Seguir por E-mail.
Arquivo do blog.
& # 9658; & # 160; 2018 (11) & # 9658; & # 160; January (11) & # 9658; & # 160; 2017 (101) & # 9658; & # 160; December (9) & # 9658; & # 160; November (11) & # 9658; & # 160; October (8) & # 9658; & # 160; September (8) & # 9658; & # 160; August (9) & # 9658; & # 160; July (8) & # 9658; & # 160; June (7) & # 9658; & # 160; May (7) & # 9658; & # 160; April (9) & # 9658; & # 160, março (7) e # 9658; & # 160; fevereiro (7) & # 9658; & # 160; janeiro (11) & # 9658; & # 160; 2016 (126) & # 9658; & # 160; Dezembro (12) & # 9658; & # 160; November (9) & # 9658; & # 160; outubro (10) & # 9658; & # 160; setembro (12) & # 9658; & # 160; agosto ( 10) & # 9658; & # 160; July (11) & # 9658; & # 160; June (9) & # 9658; & # 160; May (9) & # 9658; & # 160; April (9) & # 9658; & # 160; March (11) & # 9658; & # 160; February (10) & # 9658; & # 160; January (14) & # 9658; & # 160; 2015 (115) & # 9658; & # 160; December (13) & # 9658; & # 160; November (12) & # 9658; & # 160; October (16) & # 9658; & # 160; September (8) & # 9658; & # 160; August (9) & # 9658; & # 160; July (11) & # 9658; & # 160; June (6) & # 9658; & # 160; May (8) & # 9658; & # 160, abril (5) & # 9658; & # 160; março (7) & # 9658; & # 160; fevereiro (9) & # 9658; & # 160; janeiro (11) & # 9658; & # 160; 2014 (108) & # 9658; & # 160; December (7) & # 9658; & # 160; November (12) & # 9658; & # 160; October (18 ) & # 9658; & # 160; September (9) & # 9658; & # 160; August (9) & # 9658; & # 160; July (6) & # 9658; & # 160; June (8) & # 9658; & # 160; May (6) & # 9658; & # 160; April (8) & # 9658; & # 160; March (9) & # 9658; & # 160; February (7) & # 9658 ; & # 160; January (9) & # 9658; & # 160; 2013 (111) & # 9658; & # 160; December (10) & # 9658; & # 160; November (10) & # 9658; & # 160; outubro (13) & # 9658; & # 160; setembro (11) & # 9658; & # 160; agosto (10) & # 9658; & # 160; julho (4) & # 9658; & # 160 Fevereiro (5) & # 9658; & # 160; May (7) & # 9658; & # 160; April (10) & # 9658; & # 160; March (8) & # 9658; & # 160; February (10) & # 9658; & # 160; January (13) & # 9660; & # 160; 2012 (126) & # 9658; & # 160; Dezembro (9) & # 9658; & # 160; Novembro (8 ) & # 9658; & # 160; October (8) & # 9658; & # 160; September (23) & # 9658; & # 160; August (8) & # 9658; & # 160; July (9) & # 9658; & # 160; June (8) & # 9658; & # 160; May (9) & # 9658; & # 160; April (3) & # 9658; & # 160; March (13) & # 9658 ; & # 160; Fevereiro (14) & # 9660; & # 160; Janeiro (14) Fim de semana Thougths (29-01-2012) Outro SPY Credit Put Spread Análise de pares de moeda em grupos fevereiro SPY Bear Call Spread - Comércio fechado em fevereiro RUT Bear Put Spread - Trade Closed Weekend Thoughts (01-21-2012) Fevereiro RUT Bear Put Spread Como ajustar um calendário duplo Espalhe Weekend Thoughts ( 01-15-2012) Amazing Crossover System. Expert Advisor Fevereiro SPY Bear Call Spread Weekend Thoughts (01-07-2012) BookingAlpha & amp; OptionAlpha. Um pouco de ar fresco. Fim de semana (01-01-2012) & # 9658; & # 160; 2011 (49) & # 9658; & # 160; December (11) & # 9658; & # 160; November (5) & # 9658; & # 160; outubro (8) & # 9658; & # 160; agosto (2) & # 9658; & # 160; julho (1) & # 9658; & # 160; maio (2) & # 9658; & # 160 ; (4) & # 9658; & # 160; fevereiro (5) & # 9658; & # 160; janeiro (11) & # 9658; & # 160; 2010 (33) & # 9658; & # 160; dezembro (4) & # 9658; & # 160; November (12) & # 9658; & # 160; October (7) & # 9658; & # 160; September (10)
Ferramentas de Forex.
As informações fornecidas neste site são apenas para fins educacionais. O autor não é um conselheiro financeiro registrado e as idéias discutidas no site são apenas análises comerciais e não recomendações. A Lazy Trading LLC não endossa nenhum dos comentários que possam aparecer nos tópicos de discussão. Não há garantia de que esses comentários sejam precisos. Ao ler este site, você concorda automaticamente que The Lazy Trader (Lazy Trading LLC) não é responsável por nenhuma das suas decisões de negociação. Lembre-se de não arriscar dinheiro que você não pode perder.

Usando calendários duplos para expandir os ganhos.
Postado em 19 de janeiro.
A IBM informará os ganhos após o sinal de encerramento na terça-feira, 18 de janeiro. Para os comerciantes que mantêm uma posição em ações comuns durante os lançamentos de ganhos e os giros de preços freqüentes podem resultar em momentos incômodos.
As liberações de resultados para o negociador de opções não nos forçam a tomar uma posição na qual devemos prever corretamente a direção da ação do preço decorrente do release de resultados. Ao explorar as mudanças típicas no preço de opções que ocorre de forma confiável e reprodutível como abordagem de ganhos, é possível estabelecer um amplo potencial de rentabilidade que se estenda por uma distância considerável acima e abaixo do preço atual do subjacente.
O ponto central de compreensão é reconhecer que a volatilidade implícita (IV) aumenta de forma reprodutiva na série de opções que expirará após o impacto dos ganhos ter sido refletido no preço do estoque. Usando os modelos de preços de opções padrão, IV está diretamente correlacionado com os preços das opções sendo "ricos" ou "magra". No caso específico em consideração, as opções mensais da IBM expirarão nesta sexta-feira, 21 de janeiro. Uma outra característica previsível deste aumento IV é que esta IV de jugo vai cair substancialmente e rapidamente após a liberação dos ganhos e a reação do preço do estoque para este evento.
Armado com esse conhecimento do comportamento característico da IV, consideremos uma negociação para explorar essa sequência prevista de eventos. A estrutura de comércio que usaremos é a do "calendário duplo". Este spread é estabelecido vendendo as opções do mês da frente com o IV de juiced e comprando opções mais antigas com IV inferior. O raciocínio fundamental para este comércio é que vamos vender opções "ricas" premium e comprar premium com preço normal.
Como primeiro passo, considere esta matriz de precificação de opções para a IBM a partir desta manhã (IV é rotulado como MIV neste software proprietário):
Conforme destacado pelas elipses e setas horizontais, é claro que o aumento previsto na IV ocorreu e atualmente existe uma inclinação de volatilidade horizontal.
O próximo passo na compreensão deste comércio é verificar para garantir o intervalo histórico de volatilidades que são típicas para este subjacente. Abaixo está um gráfico diário embutido da volatilidade implícita. Quando considerado em conjunto com o primeiro gráfico de preços atuais, é claro que estamos vendendo um prêmio rico e comprando mais premium com preço normal.
Com este entendimento, podemos agora considerar o gráfico de desempenho deste comércio de calendário duplo. É construído com quatro pernas individuais que são executadas pela "compra" de dois spreads de calendário individuais. NÃO deve ser executado em quatro negociações individuais. As negociações específicas são para vender as chamadas de 155 de janeiro, comprar as chamadas de fevereiro de 155, vender as colocações de janeiro de 145 e comprar as peças de fevereiro de 155. O gráfico de desempenho esperado está embutido abaixo:
Como pode ser visto no gráfico, o comércio tem pontos de equilíbrio de 139,98 a 159,30. A magnitude do movimento previsto pode ser imputada a partir do preço do straddle da opção no dinheiro. Essa análise dá uma faixa de 145.90 a 154.10, valores de preços bem dentro da zona lucrativa do comércio.
Quais são nossos pontos de risco no comércio? O risco provém de duas fontes em um comércio como este: preço e IV. Se o preço exceder os nossos pontos de equilíbrio, o comércio não terá êxito. Se IV das longas pernas colapsar mais do que projetado, o comércio produzirá perdas. O risco é limitado ao montante pago pelo comércio; você não pode perder mais do que o capital investido.
Este é um exemplo de um comércio de risco controlado que busca capitalizar relacionamentos bem reconhecidos entre um release de ganhos e preços de opções. Este não é um comércio "gimmee", mas representa um risco razoável: situação de recompensa. Tal como acontece com todas as negociações, é apresentado apenas para fins educacionais e não constitui uma recomendação.

Como nós Trade Calendar Spreads.
Um spread de calendário é uma estratégia que envolve a compra de opções de longo prazo e a venda de igual número de opções de curto prazo do mesmo estoque ou índice subjacente com o mesmo preço de exercício. Os spreads do calendário podem ser feitos com chamadas ou com puts, que são praticamente equivalentes se usando as mesmas greves e expirações.
Eles podem usar greves ATM (At The Money) que tornam o comércio neutro. Se estiver usando greves OTM (Fora do Dinheiro) ou ITM (No Dinheiro), o comércio torna-se orientado para a direção.
O ganho máximo é realizado se o estoque estiver perto da greve no vencimento da opção curta. Se isso acontecer, as opções curtas expirarão sem valor, mas a opção longa ainda terá valor. Quanto valor? Depende de IV (Volatilidade Implícita) naquele momento.
Como o spread do calendário ganha dinheiro?
O primeiro caminho é o theta (tempo de decaimento). A idéia é que a opção de termo próximo está perdendo valor muito mais rápido que a opção de mês atrasado. Parece bom, não é? O problema é que o estoque nem sempre atuará de acordo com nosso plano. Se o estoque fizer um movimento significativo, o comércio começará a perder dinheiro. Por quê? Porque se o estoque muda significativamente, ambas as opções terão muito pouco valor de tempo e a propagação encolherá.
A segunda forma em que um mercado de calendário faz dinheiro é com um aumento na volatilidade implícita na opção do mês mais distante ou uma diminuição da volatilidade na opção de curto prazo. Se houver um aumento na volatilidade, a opção ganhará valor e valerá mais dinheiro. Quando IV aumenta, geralmente aumentará mais para as opções de longo prazo, pois sua vega é maior. O comércio é vega positivo, o que significa que beneficia do aumento na IV.
O risco teórico máximo do spread do calendário é o débito pago. Se mantivermos o comércio até o vencimento da opção longa e as duas opções expiram sem valor, o comércio perderá 100%. É claro que nunca devemos permitir que isso aconteça. Como regra geral, o tamanho médio do perdedor não deve exceder o tamanho médio do vencedor. Veremos como ajustar um comércio de calendário que entrou em problemas.
Em geral, não deve haver uma diferença significativa entre o spread do calendário usando chamadas ou colocações. O gráfico P / L geralmente é muito semelhante. Ao abrir um calendário duplo, tende a abrir as greves superiores com chamadas e as batidas inferiores com puts. A razão é que as opções OTM tendem a ser um pouco mais líquidas, e não há risco de atribuição.
Posso ser atribuído nas minhas opções curtas?
Se suas opções curtas se tornarem ITM, você pode ser designado. Se você tiver um spread de calendário de chamadas, você terá as chamadas longas e reduzirá as ações. Se você tiver um spread de calendário, você será o dono de longas e longas ações. Em ambos os casos, as opções longas compensarão quaisquer ganhos ou perdas nas ações, de modo que o resultado final seria semelhante ao de possuir o spread do calendário.
A atribuição por si só não é uma coisa ruim - a menos que provoque uma chamada de margem e uma liquidação forçada. O pior caso, o corretor liquidará as ações em pré-mercado, o estoque aumentará entre a liquidação e o aberto e as posições valerão menos. Caso contrário, você está coberto a 100% - cada dólar que você perde nas ações que você ganha nas opções.
Você tem duas opções quando acontece. Primeiro é apenas permitir que as opções curtas expirem - uma vez que são ITM, elas serão exercidas automaticamente, você será curto as ações e compensará as partes longas que você foi atribuído. Segundo é apenas vender as opções e o estoque ao mesmo tempo. Ambas as opções produzirão um resultado muito similar. Você pode pedir ao corretor que exerça as opções também, mas isso é como a primeira escolha.
Agora, essa é a chave para negociar com êxito os spreads do calendário. Estaremos muito felizes se o estoque apenas continuar a negociar perto da (s) greve (s), mas, infelizmente, as ações nem sempre cooperam.
Você precisa ter um plano antes de colocar o comércio. Olhe para o gráfico P / L. Identifique os pontos de equilíbrio no vencimento. É aqui que eu costumo ajustar.
A idéia geral é manter o estoque "sob a barraca". Então, se eu comecei com um único calendário espalhado, eu poderia abrir outro na direção do movimento. Por exemplo, se eu abri o spread do calendário 145 com o estoque em 145 e o estoque mudou para 146, eu poderia abrir o calendário 147. Isso duplicará o investimento original, então a alternativa é vender metade do calendário 145 e usar o produto para comprar o 147.
Se eu comecei com um calendário duplo, eu poderia abrir o terceiro. Por exemplo, se eu abro o 144/146 quando o estoque estava em 145 e o estoque mudou para 147, eu poderia adicionar o 148, em vez de 144 ou, além disso. Novamente, a idéia é mover a barraca e equilibrar o delta.
Direcional ou não direcional?
Na SteadyOptions, negociamos comércio não direcional. Assim, na maioria dos casos, queremos ser o mais neutros possível. Se o estoque se mover, o comércio se tornará negativo. Para reduzir os deltas, ajustaremos como descrito. No entanto, às vezes eu estou bem ser um pouco delta direcional para equilibrar minhas outras posições. Então, se o estoque subisse e o comércio se tornou delta negativo, mas eu tenho outras posições que são delta positivas, eu posso dar mais espaço e esperar com o ajuste. Claro que não quero esperar muito tempo, caso contrário, a perda pode se tornar maior do que eu gostaria de permitir.
Regras gerais / diretrizes quando o calendário de negociação se espalha:
Verifique sempre o gráfico P / L antes de colocar o comércio. Você pode usar suas ferramentas de corretor ou algum software livre. Costumo usar o software ONE para gerar o gráfico. Evite a negociação através da data de dividendos. Evite negociar através de notícias importantes, como anúncios de ganhos. A única exceção a essa regra é quando você deseja aproveitar o IV inflado do mês da frente, mas esses são negócios altamente especulativos que podem ter uma perda significativa se o estoque tiver um grande movimento pós-ganhos. As opções do mês da frente devem expirar em 5-7 semanas - a menos que você use semanalmente, o que geralmente é um comércio mais agressivo devido ao risco de risco acima mencionado. Tenha um plano de saída antes de entrar no comércio. Meu objetivo de lucro é tipicamente de 20 a 30% e minha perda de parada mental é de cerca de 15 a 20%. Acções de comércio que estão em uma faixa de negociação. A maioria dos spreads do calendário do tempo funcionam melhor quando IV é baixo. Esses são trades vega positivos, o que significa que eles se beneficiam do aumento na IV. Aponte para uma longa opção perto da baixa da sua gama IV. Isso dá espaço para subir. Evite estoques com preço mais baixo - o comércio será muito barato e as comissões serão consumidas. Como regra geral, os estoques com menos de US $ 50 geralmente não são adequados para spreads de calendário. Por exemplo, se o comércio custa US $ 0,70, com US $ 3 por comissão de ida e volta, as comissões comerão mais de 4% do valor comercial, sem rolos. Se o spread for de US $ 3, as comissões serão de apenas 1%. Ao longo do tempo, fará uma grande diferença.
Na SteadyOptions, uma de nossas estratégias favoritas é pré-ganhos calendários. Esta estratégia aproveita a inclinação IV especial entre opções longas e curtas. Esta estratégia é uma das nossas estratégias mais lucrativas. Nós usamos isso com grande sucesso em ações como GOOG, AMZN, NFLX, TSLA etc.
Quer saber mais sobre esta estratégia e outros que implementamos para o nosso portfólio SteadyOptions?
O que é SteadyOptions?
Plano de negociação completo.
Abordagem completa do portfólio.
Estratégias de opções diversificadas.
Fórum exclusivo da comunidade.
Ganhos constantes e consistentes.
Educação de alta qualidade.
Gerenciamento de Riscos, Tamanho da Carteira.
Desempenho baseado em preenchimentos reais.
Estratégias de opções não-direcionais.
10-15 negocia idéias por mês.
Metas 5 a 7% de retorno mensal líquido.
Artigos recentes.
The Numbers Don & # 039; t Lie.
Se você tem negociado por um tempo, com certeza você já ouviu falar que a maioria dos comerciantes estava abaixo do desempenho, incluindo os chamados profissionais, os grandes fundos, o "dinheiro inteligente". Como aconteceu, não tive nada melhor para fazer e decidi dar uma olhada em como alguns desses grupos de dinheiro institucional realizaram em 2015 quando tudo foi dito e feito.
Por The Lazy Trader, ontem às 03:59.
0 comentários 121 visualizações Adicionado por The Lazy Trader ontem às 03:59.
Redefinindo alto risco.
A maioria das opções comerciantes estão cientes da definição de risco para estratégias. Por exemplo, uma chamada coberta é de baixo risco e uma chamada descoberta é de alto risco. Apesar de não recomendar que todos se esgotem e abrir chamadas descobertas, um ponto que vale a pena fazer é que essas definições "universais" nem sempre são confiáveis.
Por Michael C. Thomsett, sexta-feira às 03:52.
0 comentários 348 visualizações Adicionado por Michael C. Thomsett sexta-feira às 15:52.
Earnings Momentum Trading no Google.
O Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL) segue o padrão esmagador da personalidade do mercado do touro - impulso de alta em um estoque apenas dias antes dos ganhos. Vamos dar uma olhada em como apenas um período de dois dias de negociação foi fortemente influenciado pelo otimismo. Alphabet informa os ganhos em 2-1-2018, após o fechamento do mercado.
Por Ophir Gottlieb, 22 de janeiro.
0 comentários 235 exibições Adicionado por Ophir Gottlieb 22 de janeiro.
As Opções Trading são um Jogo de Cero-Soma?
Para a minha primeira postagem de convidado no SteadyOptions, derramei muitos tópicos em potencial antes de chegar a este artigo. Foi emocionante, já que a comunidade está ativa e avançada - podemos cobrir qualquer coisa. Em última análise, em vez de um post educacional típico, e quanto ao assunto abordamos um tema um pouco diferente?
Por Drew Hilleshiem, 17 de janeiro.
0 comentários 840 visualizações Adicionado por Drew Hilleshiem 17 de janeiro.
Por que vender um sistema vencedor.
"Se o seu sistema comercial é tão bom, por que vendê-lo por algumas centenas de dólares? Por que não mantê-lo para si mesmo e ganhar um milhão de dólares?" Esta é uma pergunta que freqüentemente é feita, dos céticos, mas não só. Afinal, faz todo o sentido, não é? Se você pode fazer retornos triplos por ano, por que compartilhar o segredo?
Por Kim, 17 de janeiro.
0 comentários 273 visualizações Adicionado por Kim 17 de janeiro.
Os 10 principais traços de comerciantes de opções bem-sucedidas.
Você já se perguntou o que diferencia os melhores comerciantes de opções dos amadores? Por que é certo que certos comerciantes podem superar de forma consistente, independentemente do ciclo do mercado? Abaixo está uma lista dos 10 melhores traços de comerciantes de opções bem sucedidas.
Por GavinMcMaster, 16 de janeiro.
0 comentários 908 visualizações Adicionado por GavinMcMaster 16 de janeiro.
Bitcoin: a teoria dos grandes tolos?
Bitcoin é uma nova moeda que foi criada em 2009 por uma pessoa desconhecida usando o alias Satoshi Nakamoto. Bitcoin é uma moeda digital, criada e realizada eletronicamente. Em 2017, Bitcoin passou por US $ 20.000 por moeda de menos de US $ 1.000 por moeda. Todo no período de um ano. É a maior bolha de todos os tempos?
Por Kim, 14 de janeiro.
0 comentários 323 visualizações Adicionado por Kim 14 de janeiro.
Gerenciando Riscos por mais de uma posição.
Delta (positivo ou negativo) nos diz de que maneira queremos que o subjacente vá ganhar dinheiro. O Delta aplica-se a posições individuais, mas também a todo o portfólio. Ao gerenciar nosso portfólio de uma perspectiva macro, a Delta é provavelmente nossa principal exposição ao risco. É importante gerenciar o delta do portfólio para limitar o risco direcional.
Por MarkWolfinger, 14 de janeiro.
0 comentários 194 visualizações Adicionado por MarkWolfinger 14 de janeiro.
A Importância do Tempo na Negociação.
O tempo de negociação é importante? Se isso importa, então por que ninguém fala sobre isso? Quais são os elementos mais importantes da negociação? Capital, Sistema de Negociação, Gerenciamento de Dinheiro, Cisnes Negras, Sorte? Se você imagina negociar em um eixo XY, qual seria seu "X" e qual seria o seu "Y"?
Por Colibri Trader, 14 de janeiro.
2 comentários 819 visualizações Comentário de Kim 14 de janeiro.
Contras do investimento no índice passivo.
Tempo para resolver as questões mais difíceis face a face. Depois de anos de frustração ativamente negociando ações, Mark começou a sofrer de disfunção erétil. A frustração e o estresse eram do tamanho do Monte Everest, e como todos sabemos, garotas gostosas não ficam presas por perderem constantemente os comerciantes.
Por The Lazy Trader, 13 de janeiro.
0 comentários 1,167 exibições Adicionado por The Lazy Trader 13 de janeiro.
Nós queremos ouvir de você!
Não há comentários para exibir.
Seu conteúdo precisará ser aprovado por um moderador.
Todas as atividades Home Trading Blog Como nós Trade Calendário Spreads.
Navegação.
Sobre nós: Nosso serviço de consultoria de negociação de opções oferece opções de alta qualidade de educação e idéias de negócios acionáveis. Implementamos o mix de estratégias de negociação de opções de curto e médio prazo com base na Volatilidade Implícita.
Disclaimer: Nós não oferecemos conselhos de investimento. Não somos consultores de investimentos. As informações aqui contidas não devem ser interpretadas como um conselho de investimento e não devem ser consideradas como uma solicitação para comprar ou vender títulos.

Estratégias de opção de calendário duplo.
Os calendários duplos permitem-lhe lucrar com as flutuações de preço.
Mais artigos.
As opções são valores mobiliários derivados que estão relacionados ao preço do estoque, moeda estrangeira ou outro investimento ao qual estão conectados. Mais especificamente, uma opção é o direito de comprar ou vender um investimento específico a um preço fixo. Você pode combinar opções para se sobrepor de formas criativas, criando oportunidades para lucrar com as flutuações do mercado. Um spread de calendário duplo é uma dessas estratégias.
Coloca e liga.
As opções vêm em duas formas básicas, ambas usadas em um calendário duplo. Uma opção de compra é um direito de comprar uma ação a um preço definido, chamado preço de exercício, em ou antes de uma data definida. Por exemplo, se você comprar uma opção de compra para a ABC em US $ 40 quando a ABC estiver negociando por US $ 39, provavelmente não lhe custaria muito. Se a ABC subisse para US $ 45, você poderia exercer sua opção por um lucro imediato de US $ 5 por ação ou vender a opção por esse preço. As opções de colocação são o contrário: permitem vender um estoque a um preço fixo. Eles podem ser úteis para proteger-se contra uma desaceleração do mercado. O risco com as opções é que, eventualmente, expiram e se tornam inúteis.
Calendários individuais.
Em uma única opção de calendário, você compra e vende duas opções do mesmo tipo com vidas diferentes. Geralmente, você compra a opção de longo prazo e vende a opção de curto prazo. Se você fizer isso com opções de chamadas, pode lucrar se o estoque terminar em qualquer lugar perto do preço nas opções. Nos bastidores, você está lucrando com a diferença no comprimento das opções.
Calendários duplos.
Um spread de calendário duplo é uma combinação de dois spreads de calendário - um com puts e outro com chamadas. O impacto da combinação de dois spreads de calendário é prolongar o tempo durante o qual o spread gera um comércio lucrativo. Em vez de ter um gráfico de lucros e perdas que se parece com um V de cabeça para baixo, o gráfico de perda de lucro de um calendário duplo parece mais um "M" com dois picos - um período no meio em que o comércio continua lucrativo, mas inferior ao picos e duas linhas gradualmente inclinadas em ambos os lados.
Exemplo de calendário duplo.
Considere uma negociação de ações em torno de US $ 50 por ação no final de julho. Em um calendário duplo, o comerciante venderia uma opção de venda em US $ 48 para agosto e compraria uma opção de venda por US $ 48 para setembro. Ao mesmo tempo, ele também venderia uma chamada de US $ 52 para agosto e compraria uma para setembro. Ele não pode perder mais do que a diferença de preço entre os dois pares de opções, mas ele pode lucrar com uma ampla gama de preços das ações.
Referências (4)
Créditos fotográficos.
Comstock / Stockbyte / Getty Images.
Sobre o autor.
Steve Lander é escritor desde 1996, com experiência nos campos de serviços financeiros, imobiliário e tecnologia. Seu trabalho apareceu em publicações comerciais, como o & # 34; Minnesota Real Estate Journal & # 34; e "Minnesota" Multi-Housing Association Advocate. & # 34; Lander é licenciada em ciências políticas pela Columbia University.
Artigos recomendados.
Artigos relacionados.
Gratuito: Money-Sense E-newsletter.
Cada semana, o boletim eletrônico da Zack abordará temas como aposentadoria, poupança, empréstimos, hipotecas, estratégias fiscais e de investimento, e muito mais.
Escolhas do editor.
Zacks Research é relatado em:
Zacks Investment Research.
é um BBB A + Rated.
Logo BBB (Better Business Bureau)
Direitos autorais e cópia; Zacks Investment Research.
No centro de tudo o que fazemos é um forte compromisso com pesquisas independentes e compartilhando suas descobertas lucrativas com os investidores. Essa dedicação para dar aos investidores uma vantagem comercial levou à criação do nosso comprovado sistema de classificação de estoque Zacks Rank. Desde 1986, quase triplicou o S & amp; P 500 com um ganho médio de + 26% ao ano. Esses retornos cobrem um período de 1986-2011 e foram examinados e comprovados por Baker Tilly, uma empresa de contabilidade independente.
Visite o desempenho para obter informações sobre os números de desempenho exibidos acima.
Os dados da NYSE e da AMEX são pelo menos 20 minutos atrasados. Os dados do NASDAQ são demorados pelo menos 15 minutos.